Сравнение IQM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и S&P 500 (^GSPC).
IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQM или ^GSPC.
Основные характеристики
| IQM | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 31.35% | 24.72% |
| Дох-ть за 1 год | 42.67% | 32.12% |
| Дох-ть за 3 года | 5.98% | 8.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.47 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.51 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 8.22 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 5.72% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 24.66% | 12.16% |
| Макс. просадка | -44.91% | -56.78% |
| Текущая просадка | -1.24% | -0.87% |
Корреляция
Корреляция между IQM и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQM и ^GSPC
С начала года, IQM показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 24.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IQM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IQM и ^GSPC
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и ^GSPC
Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.