Сравнение IQM с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и S&P 500 (^GSPC).
IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IQM или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между IQM и ^GSPC составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IQM и ^GSPC
Основные характеристики
IQM:
1.06
^GSPC:
1.83
IQM:
1.49
^GSPC:
2.47
IQM:
1.20
^GSPC:
1.33
IQM:
1.53
^GSPC:
2.76
IQM:
4.79
^GSPC:
11.27
IQM:
5.92%
^GSPC:
2.08%
IQM:
26.66%
^GSPC:
12.79%
IQM:
-44.91%
^GSPC:
-56.78%
IQM:
-4.14%
^GSPC:
-0.07%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IQM показывает доходность 3.85%, а ^GSPC немного выше – 3.96%.
IQM
3.85%
0.47%
11.84%
25.40%
N/A
N/A
^GSPC
3.96%
2.77%
10.09%
21.57%
12.62%
11.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IQM и ^GSPC
IQM
^GSPC
Сравнение IQM c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок IQM и ^GSPC
Максимальная просадка IQM за все время составила -44.91%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQM и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IQM и ^GSPC
Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) имеет более высокую волатильность в 10.70% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что IQM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.